Como determinar o preço ideal para comprar ou vender uma criptomoeda baseado nas médias do preços anteriores?
Em geral, podemos dizer que esses indicadores são bons em mostrar a direção da tendência dominante. Suas fraquezas incluem os fatos de que eles estão um pouco atrasados e também não funcionam bem durante os planos. Dentro desta classe, veremos os indicadores Média Móvel (MA) e Média Móvel de Convergência / Divergência (MACD).
A média móvel é um dos indicadores mais simples. Matematicamente, este é o preço médio do instrumento financeiro em análise nos últimos períodos. A diferença entre a média móvel e a média simples é que quando a próxima barra de preço é formada, ela é incluída no cálculo e a barra que foi a última antes disso é excluída do cálculo. Assim, é como se a média fosse “deslizar” para a direita, juntamente com a formação de novos preços. Vamos dar uma olhada na figura.
A figura mostra que, no ponto a, o preço gerou uma alta local, o que corresponde a um MACD em um ponto a`. O indicador MACD formou um novo hight point b`, que excede o anterior. Ao mesmo tempo, o preço nem sequer atingiu o nível hight point b.
Vamos observar também o fato de que o MACD é construído em uma área separada do gráfico (ao contrário do MA, que é mostrado diretamente no gráfico de preços).
Em geral, podemos dizer que esses indicadores são bons em mostrar a direção da tendência dominante. Suas fraquezas incluem os fatos de que eles estão um pouco atrasados e também não funcionam bem durante os planos. Dentro desta classe, veremos os indicadores Média Móvel (MA) e Média Móvel de Convergência / Divergência (MACD).
A média móvel é um dos indicadores mais simples. Matematicamente, este é o preço médio do instrumento financeiro em análise nos últimos períodos. A diferença entre a média móvel e a média simples é que quando a próxima barra de preço é formada, ela é incluída no cálculo e a barra que foi a última antes disso é excluída do cálculo. Assim, é como se a média fosse “deslizar” para a direita, juntamente com a formação de novos preços. Vamos dar uma olhada na figura.
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| Figura: Construindo uma média móvel |
O último valor (atual, instantâneo) da MA no ponto x indicado por um círculo vermelho, é uma média aritmética simples (a soma dos valores dividida pelo seu número) para os últimos preços deste instrumento financeiro. A área B, mostrada na figura em amarelo, é o período médio, ou seja, o número de barras tomadas para calcular o valor MA. Quanto mais longo for o período de média, menos flexível será o MA e o laterit reagirá à tendência emergente. No entanto, será melhor filtrar pequenas e insignificantes variações de preço. Quanto menor o período de MA, mais sensível ele será, mas também reagirá a mudanças de preço que não incluem uma tendência.
A seta na figura indica a direção do movimento para este período (ou seja, com a aparência de um novo preço, esse intervalo moverá uma barra para a direita). Na figura, podemos ver que no início do período considerado há uma seção igual a n (designada como A), para a qual o valor da média móvel com o período médio n não pode ser determinado, uma vez que não há dados.
Como pode ser visto a partir da figura, o MA mostra a direção geral do desenvolvimento da tendência, suavizando as pequenas flutuações no preço que são irrelevantes para a negociação. Incidentalmente, devemos notar que o próprio indicador MA pode ser considerado como um filtro digital (DF) mais simples. O atraso é devido à própria natureza do MA. O valor de atraso é igual a metade do período médio.
Completando a descrição deste indicador, devemos observar que existem muitas opções para calcular as médias móveis. Primeiro, podemos considerar não apenas os preços de fechamento (Close) como a matriz de dados inicial para o cálculo da MA, mas também valores como o Preço Típico (Preço Típico = (Alta + Baixa + Fechada) / 3), a Mediana do Preço (preço médio = (alto + baixo) / 2) ou outros parâmetros de preço determinados. Além disso, outro indicador MA pode ser usado como parâmetros de entrada (e qualquer outro indicador). Neste caso, o preço é chamado de “duplamente suavizado”. Por analogia, o preço pode ser suavizado três vezes, quatro vezes, etc. No entanto, devemos lembrar que cada suavização aumenta o atraso. Em segundo lugar, existem diferentes tipos de média móvel (simples, exponencial, ponderada, suavizada, etc.). Além do que, além do mais, há toda uma subclasse de médias móveis dinâmicas, que devem se ajustar ao mercado. Em um flat (onde o MA tradicional tem um desempenho ruim), o período de média da MA dinâmica aumenta para reduzir o número de sinais falsos. Quando o indicador identifica o início do movimento ativo, o período de MA diminui acentuadamente para refletir a tendência emergente de forma mais flexível.
A Convergência / Divergência Média Móvel. Este indicador é construído com base em duas médias móveis exponenciais e é calculado como a diferença entre elas. Um deles é chamado de “rápido”, o outro é “lento” (de acordo com seus períodos). Obviamente, a média móvel rápida pode estar acima da lenta ou abaixo dela. Consequentemente, os valores da diferença entre eles podem ser números positivos e negativos. No gráfico, esses valores são exibidos na forma de um histograma (via de regra), embora possam ser representados por uma curva comum. Além disso, o indicador tem uma linha de sinal, que é uma média móvel simples dos valores do histograma.
A seta na figura indica a direção do movimento para este período (ou seja, com a aparência de um novo preço, esse intervalo moverá uma barra para a direita). Na figura, podemos ver que no início do período considerado há uma seção igual a n (designada como A), para a qual o valor da média móvel com o período médio n não pode ser determinado, uma vez que não há dados.
Como pode ser visto a partir da figura, o MA mostra a direção geral do desenvolvimento da tendência, suavizando as pequenas flutuações no preço que são irrelevantes para a negociação. Incidentalmente, devemos notar que o próprio indicador MA pode ser considerado como um filtro digital (DF) mais simples. O atraso é devido à própria natureza do MA. O valor de atraso é igual a metade do período médio.
Completando a descrição deste indicador, devemos observar que existem muitas opções para calcular as médias móveis. Primeiro, podemos considerar não apenas os preços de fechamento (Close) como a matriz de dados inicial para o cálculo da MA, mas também valores como o Preço Típico (Preço Típico = (Alta + Baixa + Fechada) / 3), a Mediana do Preço (preço médio = (alto + baixo) / 2) ou outros parâmetros de preço determinados. Além disso, outro indicador MA pode ser usado como parâmetros de entrada (e qualquer outro indicador). Neste caso, o preço é chamado de “duplamente suavizado”. Por analogia, o preço pode ser suavizado três vezes, quatro vezes, etc. No entanto, devemos lembrar que cada suavização aumenta o atraso. Em segundo lugar, existem diferentes tipos de média móvel (simples, exponencial, ponderada, suavizada, etc.). Além do que, além do mais, há toda uma subclasse de médias móveis dinâmicas, que devem se ajustar ao mercado. Em um flat (onde o MA tradicional tem um desempenho ruim), o período de média da MA dinâmica aumenta para reduzir o número de sinais falsos. Quando o indicador identifica o início do movimento ativo, o período de MA diminui acentuadamente para refletir a tendência emergente de forma mais flexível.
A Convergência / Divergência Média Móvel. Este indicador é construído com base em duas médias móveis exponenciais e é calculado como a diferença entre elas. Um deles é chamado de “rápido”, o outro é “lento” (de acordo com seus períodos). Obviamente, a média móvel rápida pode estar acima da lenta ou abaixo dela. Consequentemente, os valores da diferença entre eles podem ser números positivos e negativos. No gráfico, esses valores são exibidos na forma de um histograma (via de regra), embora possam ser representados por uma curva comum. Além disso, o indicador tem uma linha de sinal, que é uma média móvel simples dos valores do histograma.
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| Figura: Construindo o MACD |
Em primeiro lugar, são as intersecções:
comprar quando o histograma cruza a linha de sinal para cima;
vender quando o histograma cruza a linha de sinal para baixo.
Em segundo lugar, é a zona de sobrecompra / sobrevenda, que um analista pode determinar dependendo de quão longe (comparado a valores recentes) o histograma é do valor zero.
Em terceiro lugar, são as divergências. Uma divergência de alta ocorre quando o histograma MACD forma novos máximos e o preço não consegue formá-los. Uma divergência de baixa é a situação em que o histograma forma novas mínimas e o preço não o faz. Divergências em zonas de sobrecompra e sobrevenda são consideradas os sinais mais fortes e significativos.
comprar quando o histograma cruza a linha de sinal para cima;
vender quando o histograma cruza a linha de sinal para baixo.
Em segundo lugar, é a zona de sobrecompra / sobrevenda, que um analista pode determinar dependendo de quão longe (comparado a valores recentes) o histograma é do valor zero.
Em terceiro lugar, são as divergências. Uma divergência de alta ocorre quando o histograma MACD forma novos máximos e o preço não consegue formá-los. Uma divergência de baixa é a situação em que o histograma forma novas mínimas e o preço não o faz. Divergências em zonas de sobrecompra e sobrevenda são consideradas os sinais mais fortes e significativos.
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| Figura: divergência de alta no MACD |
A figura mostra que, no ponto a, o preço gerou uma alta local, o que corresponde a um MACD em um ponto a`. O indicador MACD formou um novo hight point b`, que excede o anterior. Ao mesmo tempo, o preço nem sequer atingiu o nível hight point b.
Vamos observar também o fato de que o MACD é construído em uma área separada do gráfico (ao contrário do MA, que é mostrado diretamente no gráfico de preços).
A performance desse indicador combinado com Bandas de Bollinger é altíssima.
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